| 跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用 |
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| 引用本文： | 王志强,赵庆.跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用[J].山东财政学院学报,2015,27(1):1-8. |
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| 作者姓名： | 王志强 赵庆 |
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| 作者单位： | 东北财经大学金融学院,辽宁大连,116025 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究” |
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| 摘 要： | 基于跟踪误差投资组合鲁棒优化模型,提出三种衍生模型:单一目标收益模型、多目标收益模型和基于成本单一目标收益模型。给出了利用MATLAB求解的具体方法,采用"光大保德信均衡竞选股票基金"数据进行实证分析,并与基准模型和基金的实际投资绩效进行比较,结果表明,三种衍生模型对于提高收益、降低风险是有效的、可行的,对于资产配置具有借鉴意义。
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| 关 键 词： | 跟踪误差 投资组合 鲁棒优化 基金市场 |
Application of Tracking Error Investment Portfolio Robust Optimization Model and Its Derivative Models in Fund Market |
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| WANG Zhiqiang,ZHAO Qing.Application of Tracking Error Investment Portfolio Robust Optimization Model and Its Derivative Models in Fund Market[J].Journal of Shandong Finance Institute,2015,27(1):1-8. |
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| Authors: | WANG Zhiqiang ZHAO Qing |
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| Institution: | WANG Zhiqiang;ZHAO Qing;School of Finance,Dongbei University of Finance and Economics; |
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