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| 可转换债券定价理论与案例研究 | |
| 引用本文： | 张鸣. 可转换债券定价理论与案例研究[J]. 上海财经大学学报(哲学社会科学版), 2001, 3(5): 29-35 |
| 作者姓名： | 张鸣 |
| 作者单位： | 上海财经大学财务与会计研究院，200433 |
| 基金项目： | 本文是教育部人文社会科学研究基地研究项目的一部分。 |
| 摘 要： | 可转换债券在我国是较新颖的金融工具，对其定价理论的研究具有理论和实际意义。可转债的价值应该由普通债券价值和期权价值两部分组成，而期权价值的确定是可转债定价中最困难，也是其最重要的内容。本借鉴了布莱克-斯科尔斯模型，并在必要拓展的基础上，结合上海机场转债实例，对可转换债券定价理论和应用模型作了系统研究。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 定价理论 期权 布莱克－斯科尔斯模型 中国 资本市场 金融工具 |
| 文章编号： | 1009-0150(2001)05-0029-07 |
| 修稿时间： | 2001-08-10 |
Pricing Theory and Case Studies on Convertible Bond |
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