| 中国股市弱式有效研究综述 |
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| 引用本文： | 张亦春,周颖刚. 中国股市弱式有效研究综述[J]. 当代财经, 2001, 0(8): 30-32 |
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| 作者姓名： | 张亦春 周颖刚 |
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| 作者单位： | [1]厦门大学金融研究所，厦门361005 [2]金融系，厦门361005 |
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| 基金项目： | 厦门联合信托投资有限责任公司资助项目，， |
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| 摘 要： | 中国股市有效性的检验主要集中在是否具有弱式有效，采用所谓的随机游走或（和）AR模型做检验，由1993年以前的研究数据得出的结论是非有效市场，但此后的研究大多支持弱式有效，的年来，一些国内学者对实证检验支持中国股市弱式有效提出异议，并选用ARCH模型族以改进估计效果，检验异常现象、过度反应等其它方面的问题，得出了不同的结论；或者模棱两可，不敢从实证结果肯定地得出与经验判断相反的结论。从理论上正确理解弱式有效，并采用广义谱域分析或小波分析，可以得出肯定而明确的结论。
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| 关 键 词： | 中国 弱式有效 广义谱域分析 股票市场 |
| 文章编号： | 1005-0892(2001)08-0030-03 |
| 修稿时间： | 2001-06-25 |
A Summary of Studies in the Weak Effectiveness of China's Stock Market |
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