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| 金融时间序列多分辨分析的描述性研究 | |
| 引用本文： | 代军.金融时间序列多分辨分析的描述性研究[J].中国会计电算化,2014(2):25-27. |
| 作者姓名： | 代军 |
| 作者单位： | 武汉科技大学管理学院,湖北武汉430081 |
| 基金项目： | 教育部人文社科一般项目（12YJC90024）;湖北省教育厅人文社科重点项目（2012D026）. |
| 摘 要： | 小波理论近年来已经被广泛应用于金融时间序列分析，然而实践证明想要掌握好该方法并不容易。本文以简单的时间序列为样本．详细地描述了小波分解与重构的全部过程，意在通过详实的步骤，揭示出小波多分辨分析的本质。最后，实际演示了如何运用Madab小渡工具箱对包含600个交易数据的金融时间序列进行多分辨分析。 |
| 关 键 词： | 小波 多分辨分析 描述性研究 |
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