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| 我国外汇市场波动性的实证研究 | |
| 引用本文： | 段星德.我国外汇市场波动性的实证研究[J].经济研究导刊,2010(5):118-119,134. |
| 作者姓名： | 段星德 |
| 作者单位： | 楚雄师范学院数学系,云南,楚雄,675000 |
| 基金项目： | 楚雄师范学院院级学术后备人才资助项目(08YJRC18) |
| 摘 要： | 运用GARCH类模型对我国外汇市场上的三种外汇汇率收益率的波动性进行研究，主要回答了以下问题：中国的外汇市场是否存在GARCH效应？对于所选的三种外汇的波动率，最适合的GARCH模型是什么？计算结果显示，对日元／人民币汇率收益率的波动而言，EGARCH（2，1）模型的拟合效果较好，而EGARCH（2，2）则能较好地拟合美元／人民币和港元／人民币汇率收益率的波动。同时，还对日元从民币和美元从民币收益率的波动率进行了预测。 |
| 关 键 词： | 中国外汇市场 GARCH类模型 波动率 |
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