|
|||||
|
|
| 国债期货价格领先现货价格吗?——基于中国金融市场数据的检验 | |
| 引用本文： | 于永瑞.国债期货价格领先现货价格吗?——基于中国金融市场数据的检验[J].甘肃金融,2022(10):37-40. |
| 作者姓名： | 于永瑞 |
| 作者单位： | 1.江门农村商业银行股份有限公司; |
| 摘 要： | 本文采用国债期货活跃合约和现货指数数据,使用ADF检验、VEC模型等方法研究国债期货与现货价格之间的领先滞后关系。结果证明,中国国债期货和现货之间存在双向引导关系,相对而言,国债期货对现货价格的引导能力更强。本文研究结论对交易员制定债券投资策略具有重要参考价值。 |
| 关 键 词： | 国债期货 国债指数 引导关系 协整检验 债券投资 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |