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| 股票横截面收益异象研究评述 | |
| 作者姓名： | 张强 杨淑娥 |
| 作者单位： | 上海对外贸易学院,金融管理学院,上海,201620 |
| 基金项目： | 上海市教育委员会重点学科建设项目,上海高校优秀青年教师专项基金 |
| 摘 要： | 大量实证研究发现除系数外还有许多其他变量能够对股票横截面收益差异做出预测和解释,由于与有效市场假说或资本资产定价模型相悖而被称为异象。如何解释这些异象,现代金融学和行为金融学从不同的角度进行了研究,但尚无统一的结论。文章在对相关异象总结的基础上,对现代金融学和行为金融学的解释进行梳理和评述。 |
| 关 键 词： | 股票横截面收益 现代金融 行为金融 |
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