面向资本市场复杂性建模:基于Agent算实验金融学 |
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引用本文: | 张维,刘文财,王启文,刘豹.面向资本市场复杂性建模:基于Agent算实验金融学[J].现代财经,2003,23(1):3-7. |
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作者姓名: | 张维 刘文财 王启文 刘豹 |
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作者单位: | 张维(天津财经学院,天津,300222)
刘文财(天津大学管理学院,天津,300072)
王启文(天津大学管理学院,天津,300072)
刘豹(天津大学管理学院,天津,300072) |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目,项目编号:79970038. |
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摘 要: | 本文介绍了现代金融学领域一个新兴分支--基于Agent计算实验金融学的理论基础、基本概念和研究内容.并以Santa Fe Institute的人工股票市场为例说明了它的建模方法;探讨了它与现代金融学中金融市场微观结构理论、行为金融学等其他新的研究分支之间的关系;阐述了它的研究现状及未来发展.
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关 键 词: | 计算实验金融学 Agent 微观结构 行为金融学 人工股票市场 |
文章编号: | 1005-1007(2003)01-0003-06 |
修稿时间: | 2002年11月5日 |
The Modeling for the Complexity of Capital Market: Agent- Based Computational Experiment Finance |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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