| 债券市场、利率波动及风险成因探究 |
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| 引用本文： | 苏大伟,朱婷,王鋆. 债券市场、利率波动及风险成因探究[J]. 首都经济贸易大学学报, 2007, 9(5): 15-20 |
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| 作者姓名： | 苏大伟 朱婷 王鋆 |
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| 作者单位： | 中央财经大学,金融学院,北京,100081;中央财经大学,金融学院,北京,100081;中央财经大学,金融学院,北京,100081 |
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| 基金项目： | 中央财经大学校科研和校改项目 |
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| 摘 要： | 债券市场的波动性是各国监管当局关注的指标之一,也是现代金融领域研究的主要问题之一。利用ARCH模型族来分析我国债券市场的利率波动,实证研究表明我国债券市场的利率呈现出显著的非对称现象等特性。在此基础之上,从投资者行为角度、信息传递角度和制度因素分析风险的成因。
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| 关 键 词： | 债券市场 利率波动 风险成因 |
| 文章编号： | 1008-2700（2007）05-0015-06 |
| 修稿时间： | 2007-08-16 |
Bond Market, the Volatility of Interest Rate and Risk Analysis |
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| SU Da-wei,ZHU Ting,WANG Jun. Bond Market, the Volatility of Interest Rate and Risk Analysis[J]. Journal of Capital University of Economics and Business, 2007, 9(5): 15-20 |
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| Authors: | SU Da-wei ZHU Ting WANG Jun |
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| Abstract: | As a supervisory target for government,the fluctuation of bond market is an important problem in financial research.Based on ARCH family models,this paper analyzes the volatility of bond market's interest rate and risk factors,it is found that volatility behavior of interest rate in bond market is asymmetry.Furthermore,the authors analyze the risk of volatility of bond market's interest rate from investor action,information transmission and institution. |
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| Keywords: | bond market volatility of interest rate risk analysis |
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