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| 基于方差GAMMA(V.G.)模型的外汇收益分布特征分析 | |
| 引用本文： | 黄丁伟.基于方差GAMMA(V.G.)模型的外汇收益分布特征分析[J].现代经济信息,2009(4). |
| 作者姓名： | 黄丁伟 |
| 作者单位： | 浙江财经学院,杭州,310018 |
| 摘 要： | 本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计.KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes模型有更高的拟合度,说明了V G.模型比Black-Scholes模型更好地模拟汇率收益动态运动过程. |
| 关 键 词： | V.G.模型 外汇 收益分布 |
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