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| TAR-GARCH模型在上证指数收益中的应用 | |
| 引用本文： | 刘建华.TAR-GARCH模型在上证指数收益中的应用[J].广西商业高等专科学校学报,2004,21(1):17-19. |
| 作者姓名： | 刘建华 |
| 作者单位： | 厦门大学数学系,厦门,361005 |
| 摘 要： | 本利用收集到的上证指数的日数据，应用TAR—CARCH模型分析股市中信息不对称对收益波动影响的持续程度及风险与日收益的关系，发现利空消息对波动性的影响更为持久，而且政策因素与股市波动关系密切。 |
| 关 键 词： | TAR-GARCH模型 上证指数 证券市场 股票市场 投资者 |
| 文章编号： | 1004-6232(2004)01-0017-03 |
| 修稿时间： | 2003年10月12 |
TAR-GARCH Model Applied in Margin of Indexes of Listed Companies |
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