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| 关于投资组合期望收益率与风险的解析 | |
| 引用本文： | 李敏.关于投资组合期望收益率与风险的解析[J].财会学习,2006(5):35-37. |
| 作者姓名： | 李敏 |
| 作者单位： | 上海市注册会计师技术委员会 |
| 摘 要： | 投资组合是中级财务管理近年来新增的一个考点,也是教学中的一个难点.尤其是如何通俗易懂地对投资组合的期望收益率、相关系数、协方差、方差和标准离差的概念、计算以及内在联系进行理解更加困难.中级<财务管理>教材(中国财政经济出版社.2005.10)P186～187给出了相应的例题,但没有具体详细的分析过程.现试图对该例题中涉及到投资组合期望收益率的计算、投资组合风险的衡量以及两者之间的关系进行具体解说,并以此来进一步说明书上的一些重要观点,请读者注意计算分析过程以及对基本观点的解说.本文旨在抛砖引玉,希望对考生有所帮助. |
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