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| 浅谈人民币利率期权定价与波动率曲面构建 | |
| 引用本文： | 南晓节,刁倩. 浅谈人民币利率期权定价与波动率曲面构建[J]. 中国货币市场, 2019, 0(2): 60-66 |
| 作者姓名： | 南晓节 刁倩 |
| 作者单位： | 杭州衡泰软件有限公司;中国经济信息社 |
| 摘 要： | 随着我国利率市场化进程的不断深入,银行间对人民币利率期权的需求日益彰显。相比于国内利率衍生品市场现存的产品,利率期权的定价存在一定的挑战性。在市场推动初期,尤其是市场流动性和交易量不足的情况下,如何选择合适的利率期权定价模型和稳健的波动率曲面(立方)构建方法将是促使市场机构参与交易的重要因素。 |
| 关 键 词： | 期权定价模型 人民币利率 波动率 曲面 利率期权 市场化进程 衍生品市场 市场流动性 |
A Brief Discussion on the Pricing of Interest Rate Options and the Construction of Volatility Surface |
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