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| 新资本协议内评法下RAROC与EVA的经济涵义探析 | |
| 作者姓名： | 张守川 陈恩伍 李源婷 |
| 作者单位： | 中国银行风险管理总部新协议办 |
| 摘 要： | 风险调整后的资本收益率(RAROC)和经济增加值(EVA),诠释了风险、资本与收益三者之间的关系,是现代商业银行风险管理的两个重要指标,也是新资本协议内部评级应用的重要指标。通过其在银行各业务条线和管理领域的应用,可有效传导银行风险偏好,实现银行股东价值的增加,促进银行稳健经营和可持续发展。 |
| 关 键 词： | 风险调整收益 经济资本 新资本协议 经济涵义 预期损失 风险偏好 银行风险管理 稳健经营 风险成本 绩效考核 |
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