t分布下期货套期保值VaR险的敏感度分析 |
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引用本文: | 林孝贵.t分布下期货套期保值VaR险的敏感度分析[J].商业研究,2008(9). |
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作者姓名: | 林孝贵 |
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作者单位: | 广东商学院金融学院,广东广州510320 |
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摘 要: | 使用风险价值的方法度量期货套期保值的风险,并且分析套期保值风险价值的敏感性。在t分布下,分别导出空头和多头套期保值风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,这样就为套期者根据套期保值风险价值的敏感程度增减期货量提供指导。
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关 键 词: | 期货 套期保值 t分布 风险价值 敏感度 |
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