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| 基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型 | |
| 引用本文： | 吴忠,王宇熹.基于CDaR理论的社保基金投资风险管理模型[J].商业研究,2009(7). |
| 作者姓名： | 吴忠 王宇熹 |
| 作者单位： | 上海工程技术大学,管理学院,上海,201620 |
| 基金项目： | 上海市曙光计划，上海市重点学科建设项目，校重点学科管理科学与工程资助项目 |
| 摘 要： | 目前,国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型尚存在一些缺陷,有必要将国外风险度量方法CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,形成我国的有投资约束条件下的社保基金风险管理拓展模型。 |
| 关 键 词： | CDaR理论 社保基金 投资风险管理 |
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