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| 我国A股市场量价关系实证研究 | |
| 引用本文： | 程彬.我国A股市场量价关系实证研究[J].时代金融,2011(9). |
| 作者姓名： | 程彬 |
| 作者单位： | 长沙理工大学; |
| 摘 要： | 本文在利用Engle(1982)提出的ARCH模型以及在此基础上发展的GARCH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致,我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系,即大的交易量将引起价格大的波动。同时,研究结果也表明交易量的引入能够大大地削弱样本方程的记忆过程。 |
| 关 键 词： | 交易量 MDH理论 波动性 |
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