泸深300指数期货推出对股票市扬波动性影响的分析 |
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引用本文: | 董晓亮.泸深300指数期货推出对股票市扬波动性影响的分析[J].市场论坛,2011(2):66-67. |
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作者姓名: | 董晓亮 |
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作者单位: | 国贸期货经纪有限公司,福建,厦门,361004 |
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摘 要: | 股指期货的推出是否对其标的资产波动有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议.文章在借鉴了国内现有研究成果的基础上,以我国沪深300现货指教为样本,运用实证分析方法,利用改进的GARCH模型对沪深300指数期货推出对股票市场波动性影响进行了实证研究.研究结果表明:沪深300指数期货上市后的一段时期内,股票现货...
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关 键 词: | 股指期货 波动性 GARCH模型 |
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