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| 通货膨胀背景下的金融衍生产品创新 | |
| 引用本文： | 金洳伊.通货膨胀背景下的金融衍生产品创新[J].商业时代,2012(7):71-72. |
| 作者姓名： | 金洳伊 |
| 作者单位： | 浙江财经学院,杭州,310018 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目“商业银行利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”资助,项目编号为:09YJA790179 |
| 摘 要： | 通货膨胀背景下,在金融衍生品市场开发通货膨胀指数型衍生证券,成为规避通货膨胀风险,保护资产价值的一种方法.本文主要通过分析金融产品创新的背景和意义,对通货膨胀指数型衍生证券定价进行理论探索,并利用蒙特卡罗模拟方法改进技术,对通货膨胀指数型欧式看涨期权进行定价分析.最终得出结论:开发通货膨胀指数型衍生证券对于规避通货膨胀风险有一定的作用,基于产品本身的复杂性,利用蒙特卡罗模拟技术为产品定价在理论上有很大的可行性,且利用蒙特卡罗模拟方法改进技术--带beta系数的控制变量技术,无论在模拟时间还是收敛性方法都效果良好. |
| 关 键 词： | 通货膨胀 衍生证券 产品创新 蒙特卡罗 定价理论 |
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