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| 基于GARCH模型的黄金指数与美元指数波动性研究 | |
| 作者姓名： | 杨湘豫 程利 |
| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究资助项目(10YJAZH103) |
| 摘 要： | 近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。 |
| 关 键 词： | 黄金市场 单位根检验 Granger因果关系检验 GARCH模型 |
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