中证指数与我国制造业PMI的相关性分析 |
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引用本文: | 罗欣雨.中证指数与我国制造业PMI的相关性分析[J].环渤海经济瞭望,2019(12):71-72. |
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作者姓名: | 罗欣雨 |
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作者单位: | 首都经济贸易大学经济学院 |
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摘 要: | 本文选取2009年1月至2019年11月的中国制造业采购经理人指数(PMI)和中证800指数,建立向量自回归(VAR)模型,结合Johansen协整检验、Granger因果检验和脉冲响应分析,对两变量之间的相关性进行了实证分析。结果表明:PMI和中证800指数存在长期均衡关系,且中证800是PMI的格兰杰原因,对滞后一期的PMI预测效果最佳。而PMI不能用于预测中证800指数,两者的影响仅限于短期内,不构成长期宏观因素的影响。
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关 键 词: | 制造业PMI 中证指数 VAR模型 Eviews |
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