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| 沪市股票收益率波动性的实证研究--基于ARCH模型和GARCH模型的分析 | |
| 引用本文： | 雷鸣,鄢妍.沪市股票收益率波动性的实证研究--基于ARCH模型和GARCH模型的分析[J].大陆桥视野,2016(2). |
| 作者姓名： | 雷鸣 鄢妍 |
| 作者单位： | 1. 江西财经大学软件与通信工程学院;2. 江西机电职业技术学院 |
| 摘 要： | 在对股票市场的研究中，波动性一直是比较重要的一方面。运用ARCH模型和GARCH模型，对金融危机后2008年到2014年上证指数收益率进行分析，得出上证指数具有集聚性。 |
| 关 键 词： | 上证指数 ARCH模型 GARCH模型 |
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