| 证券选择准则有效性的实证分析 |
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| 引用本文： | 赵振全,高飞.证券选择准则有效性的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2003,20(3):120-125. |
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| 作者姓名： | 赵振全 高飞 |
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| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心、商学院 |
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| 基金项目： | 2001年国家自然科学基金(70173043)，教育部2000年重大项目(2000ZDXM790010)，教育部2002年重点项目(02JAZ790005)资助 |
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| 摘 要： | 现代证券选择理论是以预期效用最大化理论为基础的，为便于在实际中应用，其中最典型的就是均值－风险准则和随机控制准则，对于每种准则的有效性问题不少学者都进行了理论上的研究。我国证券市场正逐步走向成熟，投资组合正日益受到重视，而如何进行科学的投资组合选择是投资成功的关键所在。本文采用实证分析的方法，针对我国股票市场按照各种证券选择准则来确定有效投资组合集，并验证各种准则产生的有效投资组合集之间的关系，从而判断各种准则的有效性。
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| 关 键 词： | 实证分析 证券选择 均值－风险准则 随机控制 有效性 中国 证券市场 投资组合 |
Empirical Analysis of the Effectiveness of Selection Criterion for Securities |
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