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| 基于Markowitz模型的养老金A股投资最优组合 | |
| 作者姓名： | 张宇琦 |
| 作者单位： | 中央财经大学 |
| 摘 要： | 利用Markowitz均值/方差理论Huang Chi-Fu方法,采用定性和定量分析相结合的研究方式,构造一支中国A股市场的最优投资组合,以期为养老金入市提供一种较为科学的投资组合构建方法,即在预期回报可以弥补通胀风险的条件下达到最小风险,并提供相关投资建议。 |
| 关 键 词： | 投资组合 马科维茨投资组合理论 方差 协方差 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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