投资者情绪与股票收益:基于A股市场数据A |
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引用本文: | 张利平,王琳.投资者情绪与股票收益:基于A股市场数据A[J].产业与科技论坛,2013(20):111-112. |
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作者姓名: | 张利平 王琳 |
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作者单位: | 河北经贸大学 |
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摘 要: | 本文根据我国A股市场的特性,利用因子分析法将消费者信心指数、封闭式基金折溢价率、A股新增开户数、成交量编制成投资者情绪指数.然后通过EGARCH模型实证分析,得到投资者情绪指数对股票收益有较强的解释力.
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关 键 词: | 投资者情绪A股票收益A指数构建 |
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