| R/S分析与中国股市的分形特征 |
| |
| 引用本文： | 兰若蒙,魏铼,牛敏. R/S分析与中国股市的分形特征[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2008, 0(5) |
| |
| 作者姓名： | 兰若蒙 魏铼 牛敏 |
| |
| 作者单位： | 北京科技大学应用科学学院,北京,100083 |
| |
| 摘 要： | ![]()
应用R／S分析法对中国股票市场实进行实证研究，探究中国股市的自相似性和长程相关性等分形特征；通过计算深圳成指、上证综指及各行业指数每日收益序列所对应Hurst指数及相关统计量，证实中国股市存在分形特征。但沪深两市平均循环周期存在着明显的差异。同时，各行业指数间也存在着明显的差异。
|
| 关 键 词： | 有效市场假说 R／S分析 Hurst指数 分形特征 长程相关性 |
R/S Analysis And the Fractal Characteristics of Stock Markets in China |
| |
| LAN Ruo-meng,WEI Lai,NIU Min. R/S Analysis And the Fractal Characteristics of Stock Markets in China[J]. Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition, 2008, 0(5) |
| |
| Authors: | LAN Ruo-meng WEI Lai NIU Min |
| |
| Abstract: | ![]()
|
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
