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| 基于VAR模型的沪深300指数对融资余额影响的实证研究 | |
| 引用本文： | 黄哲雨,王波.基于VAR模型的沪深300指数对融资余额影响的实证研究[J].改革与开放,2016(4). |
| 作者姓名： | 黄哲雨 王波 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文利用近两年沪深300指数与沪深融资余额合计数据,通过平稳性检验和协整检验,建立VAR模型,通过VAR模型稳定性检验,Granger因果关系检验,脉冲响应分析考察沪深300指数与融资余额之间的相互影响.结果表明:沪深300指数是融资余额的格兰杰原因,其变化会导致融资余额一段滞后期内同向变化;反之融资余额不是沪深300指数的格兰杰原因. |
| 关 键 词： | VAR模型 IRF 沪深300指数 融资余额 |
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