随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价 |
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引用本文: | 陈,刚,成军祥.随机支付红利的跳-扩散模型下幂期权的定价[J].现代商贸工业,2014(11):121-122. |
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作者姓名: | 陈 刚 成军祥 |
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作者单位: | 河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作454003 |
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基金项目: | 基金项目:河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助. |
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摘 要: | 假设股票价格服从Poisson跳-扩散过程,且随机时间支付红利,建立股票价格行为模型。应用保险精算法给出欧式看涨和看跌幂期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。
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关 键 词: | 跳-扩散过程 期权定价 红利 |
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