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| 金融危机传染实证研究 | |
| 作者姓名： | 江 洁 陈 杰 何海鹰 冯黎黎 |
| 作者单位： | 中国人民银行重庆营业管理部 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金西部项目“后危机时代一带一路沿线国家经济增长趋势与结构演化研究”（18XJL011) |
| 摘 要： | 本文在梳理金融危机传染的定义，分析金融危机传染的机理，介绍Copula函数的金融危机传染检验方法的基础上，通过运用多种静态Copula和动态Copula函数对金融危机传染进行了分析。主要结论包括三个方面：一是金融危机时期，中国股市下跌与美国股市下跌在一定程度上存在联动，但中国股市的波动也有一定独立性；二是全球金融危机后，国内股市和债市呈现显著负相关性关系；三是从国内金融机构看，不论是否处于危机期间，国有商业银行之间、国有商业银行与中小型银行之间的风险传染并不明显，中小型银行之间风险传染较强，但不是由金融危机引起的，而是由其他因素导致。 |
| 关 键 词： | 金融危机 Copula函数 风险传染 |
Empirical Analysis on the Contagion of Financial Crisis |
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| Authors: | JIANG Jie CHEN Jie HE Hai-ying FENG Li-li |
| Institution: | Chongqing University |
| Abstract: | |
| Keywords: | The Belt and Road Productive Capital Stock Hyperbolic Efficiency Function Return on Capital Ratio |
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