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| 基于POT-APARCH-M-t的动态VaR和ES计算 | |
| 作者姓名： | 刘孝 |
| 作者单位： | 重庆大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 论文利用APARCH-M模型处理波动性的聚集性、时变性、杠杆效应和自身风险,然后对标准化残差用极值理论中的POT模型描述,从而提出基于POT-APARCH-M-t的动态风险度量模型。最后用中国股票市场的深证综指近期每日收盘价格进行实证分析,结果表明该模型能很好反映上述特征,并能更准确的度量风险。 |
| 关 键 词： | POT APARCH-M 动态风险 杠杆效应 |
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