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| 证券市场A股和B股指数协整性关系探讨 | |
| 引用本文： | 姚秋丽.证券市场A股和B股指数协整性关系探讨[J].现代商贸工业,2009,21(11). |
| 作者姓名： | 姚秋丽 |
| 作者单位： | 兰州商学院,甘肃,兰州,730020 |
| 摘 要： | 深入了解中国资本市场之间的联动关系对于决策的制定具有重要的作用。运用协整检验和Granger因果检验分析法对具有代表性的A股指数和B股指数的长期均衡关系和短期引致关系进行检验。结果表明,A股指数和B股指数联动性很强,存在长期的协整关系。 |
| 关 键 词： | 单位根检验 协整检验 Granger因果检验 股票指数 |
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