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| 混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量 | |
| 引用本文： | 边宽江,金晓燕,王艳荣.混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量[J].商业时代,2012(5):75-76. |
| 作者姓名： | 边宽江 金晓燕 王艳荣 |
| 作者单位： | 西北农林科技大学理学院 陕西杨凌712100 |
| 摘 要： | 本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。 |
| 关 键 词： | VaR ARMA-GARCH模型 混合正态分布 |
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