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| 股指期货期现套利交易与ARIMA模型构建 | |
| 作者姓名： | 杨幸鑫 |
| 作者单位： | 西南财经大学经济数学学院 成都611130 |
| 摘 要： | 文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上,建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF1107期货合约真实交易数据为研究对象进行实证分析,结果表明ARIMA(3,1,3)模型很好的拟合了价格序列,并给出了期现套利交易策略实现无风险套利。 |
| 关 键 词： | ARIMA模型 股指期货 期现套利 沪深300 |
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