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VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例
作者姓名:
张洋舟
作者单位:
北京大学软件与微电子学院金融信息工程系
摘 要:
市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。
关 键 词:
房地产投资信托基金
VAR
历史模拟法
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