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| VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例 | |
| 作者姓名： | 张洋舟 |
| 作者单位： | 北京大学软件与微电子学院金融信息工程系 |
| 摘 要： | 市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。 |
| 关 键 词： | 房地产投资信托基金 VAR 历史模拟法 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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