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| 基于MCMC的SCD模型扩展研究 | |
| 引用本文： | 王亚楠,董雅琴,吴祈宗.基于MCMC的SCD模型扩展研究[J].河北工业科技,2014(1):27-31. |
| 作者姓名： | 王亚楠 董雅琴 吴祈宗 |
| 作者单位： | ;1.河北科技大学经济管理学院;2.北京理工大学管理经济学院 |
| 摘 要： | 以SCD模型为研究对象,借鉴ACD-GARCH模型的建模思路,构建了价格交易持续期、超高频收益率的双因素模型SCD-GARCH模型。考虑到模型双随机变量给模型参数估计带来的困难,运用MCMC方法,对中国股票市场超高频数据进行实证分析,结果表明模型显著。运用DIC准则比较这2类模型,结果显示SCD-GARCH模型总体更优。 |
| 关 键 词： | MCMC 交易持续期 ACD-GARCH模型 SCD模型 DIC |
Study on extended SCD model based on MCMC |
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