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| 我国股指期货的套期保值研究 | |
| 引用本文： | 刘英华,陈守东.我国股指期货的套期保值研究[J].工业技术经济,2009,28(9):142-145. |
| 作者姓名： | 刘英华 陈守东 |
| 作者单位： | 吉林大学,长春,130012 |
| 基金项目： | "吉林大学‘211工程'项目"、吉林大学经济分析与预测创新基地、2007年教育部重大项目，2006年国家社会科学基金项目 |
| 摘 要： | 本文经实证发现,计算沪深300仿真股指期货合约的最优套期保值比率时应选用OLS模型、ECM模型,而且ECM模型估计的最优套期保值比率较OLS模型估计的最优套期保值比率稍大,但两者的套期保值效果相差不大.在实际的套期保值中,如果套期保值期限较短,样本区间应较短;否则,样本区间应较长. |
| 关 键 词： | 股指期货 最优套期保值比率 |
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