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| VaR度量市场风险及实证研究 | |
| 引用本文： | 孔繁利,才元,陈集立.VaR度量市场风险及实证研究[J].工业技术经济,2005,24(4):130-132,151. |
| 作者姓名： | 孔繁利 才元 陈集立 |
| 作者单位： | 吉林大学商学院 |
| 基金项目： | 本文得到2002年教育部重大项目资助.（项目编号：02JAZJD790007） |
| 摘 要： | 本文介绍了VaR理论产生的背景，给出了历史模拟法、参数法以及Monte Carlo模拟法三种度量VaR值的方法，并以上证指数为例，对三种方法进行了实证分析。结果表明．正态分布假设在不同的置信水平下的VaR值都和实际值误差较大，t分布假设下的模拟结果明显好于正态分布结果。最后指出了这三种方法度量VaR的不足之处。 |
| 关 键 词： | VaR理论 历史模拟法 参数法 Monte Carlo模拟 金融监管 信贷风险 |
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