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| 期货合约蝶式跨期套利交易方法的选择 | |
| 引用本文： | 钟小林.期货合约蝶式跨期套利交易方法的选择[J].工业技术经济,2006,25(4):137-138. |
| 作者姓名： | 钟小林 |
| 作者单位： | 江西财经大学,南昌,330013 |
| 摘 要： | 期货的蝶式跨期套利是利用若干个(一般为三个)不同交割月份的期货合约的价差变动来获利的一种交易方式.在建立套利的操作中,有"买进/卖出/买进"和"卖出/买进/卖出"两种方法,如何正确地选择可产生盈利的方法呢?本文经过严密分析后认为,可以通过比较近期与中期交割月份期货合约的价差变动值和中期与远期交割月份期货合约的价差变动值的大小来选择. |
| 关 键 词： | 期货合约 蝶式跨期套利 价差变动值 |
| 收稿时间： | 2005-12-10 |
| 修稿时间： | 2005年12月10 |
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