股权分置改革实证研究——基于上证A股股权分置改革100指数和上证综指的对比 |
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引用本文: | 詹一明,刘向涛.股权分置改革实证研究——基于上证A股股权分置改革100指数和上证综指的对比[J].工业技术经济,2008,27(11). |
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作者姓名: | 詹一明 刘向涛 |
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作者单位: | 中央财经大学,北京,100081 |
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摘 要: | 股权分置改革是中国资本市场发展的一个重要举措,通过将国家股、法人股等一些非流通股转化为流通股,使得资本市场的股权结构发生了变化,对发展资本市场的影响十分深远.本篇文章正是基于对股权分置改革效应的分析,通过编制股权分置改革指数,并与上证综合指数进行对比,建立模型,进行实证分析,以探索股权分置改革的深层次影响.
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关 键 词: | 上证A股股权分置改革100指数 波动聚集 ARCH类模型 |
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