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| 基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计 | |
| 引用本文： | 郑尧天,杜子平.基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计[J].工业技术经济,2007,26(12):150-152. |
| 作者姓名： | 郑尧天 杜子平 |
| 作者单位： | 天津科技大学,天津,300222 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 天津科技大学引进人才科研项目 |
| 摘 要： | 中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率.文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型.该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险. |
| 关 键 词： | 银行同业拆借利率 VaR模型 蒙特卡罗模拟 |
| 收稿时间： | 2007-10-10 |
| 修稿时间： | 2007年10月10 |
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