首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

期权定价的预期方法及其在股票投资中的应用
引用本文:陈洁,华坚.期权定价的预期方法及其在股票投资中的应用[J].工业技术经济,2008,27(11).
作者姓名:陈洁  华坚
作者单位:1. 南京工程学院,南京,211167
2. 河海大学,南京,210098
基金项目:南京工程学院重大课题(项目编号:KXJ072).江苏省教育厅高校哲学杜会科学基金指导项目
摘    要:在研究Black-Scholes期权定价模型的基础上,将决策者的客观估测与主观经验估计相结合,提出期权定价的预期方法,给出股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权定价公式,并在股票投资中作了实证分析.

关 键 词:期权  欧式看涨期权  欧式看跌期权  期权定价  标的资产
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号