| 基于GARCH模型的上证指数与GDP波动性研究 |
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| 引用本文： | 卜乐乐,姚佐文.基于GARCH模型的上证指数与GDP波动性研究[J].科技和产业,2014,14(9):85-87. |
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| 作者姓名： | 卜乐乐 姚佐文 |
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| 作者单位： | 安徽农业大学经济与管理学院,合肥,230036 |
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| 摘 要： | 中国的证券市场与宏观经济关系已进入弱相关阶段,本文通过使用ADF检验、ARCH效应检验、GARCH模型分析以及Granger检验对两者的波动性进行分析和研究。实证结果发现,中国的证券市场与宏观经济都具有非正态分布的特性。其次,证券市场不存在自回归条件异方差效应波动,宏观经济存在自回归条件异方差效应波动,并且GARCH(1,1)最适合描述宏观经济的自回归条件异方差效应波动,上证指数的预测与宏观经济的预测两者之间具有互相印证的关系。
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| 关 键 词： | 上证指数 GDP GARCH模型 |
The Research between Shanghai Composite Index and GDP Volatility Based on GARCH Model |
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| BU Le-le
,
YAO Zuo-wen.The Research between Shanghai Composite Index and GDP Volatility Based on GARCH Model[J].SCIENCE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL,2014,14(9):85-87. |
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| Authors: | BU Le-le YAO Zuo-wen |
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| Institution: | (School of Fianance and Management, Anhui Agriculture University, H efei 230036,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | The Shanghai Composite Index GDP GARCH model |
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