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| 基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化 | |
| 引用本文： | 孙树垒,吴士亮,孟秀丽,张庆民,唐润.基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化[J].科技和产业,2018(4):116-118. |
| 作者姓名： | 孙树垒 吴士亮 孟秀丽 张庆民 唐润 |
| 作者单位： | 南京财经大学 管理科学与工程学院， 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院， 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院， 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院， 南京 210023,南京财经大学 管理科学与工程学院， 南京 210023 |
| 摘 要： | 针对VaR的历史模拟法计算速度慢，难于给出最优投资组合的缺陷，建立了两类混合整数规划模型，提高了VaR历史模拟法的计算速度，而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题，拓展了历史模拟法的应用。实例计算表明，该方法求解方便、有效，模型对于企业风险管控具有一定应用价值。 |
| 关 键 词： | 混合整数规划 风险价值 历史模拟法 投资组合 |
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