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| 基于VAR 的我国预期通货膨胀率的估计问题研究 | |
| 引用本文： | 余 湄,李志勇,周荣喜,高 茜.基于VAR 的我国预期通货膨胀率的估计问题研究[J].科学决策,2018(5):79-92. |
| 作者姓名： | 余 湄 李志勇 周荣喜 高 茜 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助(项目编号:71171012);北京市社科重大项目(项目编号: 15ZDA46);教育部人文社科规划基金项目(项目编号:14YJA790075);对外经济贸易大学中央 高校基本科研业务费专项资金资助(项目编号:15JQ04)。 |
| 摘 要： | 在当前影响物价变动的因素愈加广泛和复杂的背景下，如何准确把握未来通货膨胀预期走势进而有效调控通货膨胀至关重要。本文首先通过建立附加前瞻性政策变量的 VAR 预期模型， 根据 2002 年第一季度至 2014 年第三季度的通货膨胀率、实际利率和产出偏差的实际值与预期目 标值的偏差值季度数据，采用卡尔曼滤波递归算法得出我国的通货膨胀预期的估计结果。随后基 于理性预期理论对初步估计结果进行检验。研究结果表明，采用前三个月实际利率、实际通货膨 胀率的算术平均作为下期中国人民银行调控目标的预期值是较为符合我国情况的选择。 |
| 关 键 词： | 通货膨胀预期 附加前瞻性政策变量的 VAR 卡尔曼滤波递归算法 |
Study on the Estimation of Inflation Expectation of China Based on VAR Model |
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| YU Mei,LI Zhi-yong,ZHOU Rong-xi and GAO Qian.Study on the Estimation of Inflation Expectation of China Based on VAR Model[J].Scientific Decision-Making,2018(5):79-92. | |
| Authors: | YU Mei LI Zhi-yong ZHOU Rong-xi and GAO Qian |
| Abstract: | |
| Keywords: | inflation expectation VAR model with forward-looking policy variables the Kalman lter recursive algorithm |
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