| 三种双指数跳跃扩散模型实证比较研究 |
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| 引用本文： | 刘晓曙.三种双指数跳跃扩散模型实证比较研究[J].南方经济,2008,5(2):64-72. |
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| 作者姓名： | 刘晓曙 |
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| 作者单位： | 招商银行博士后工作站,深圳,518040 |
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| 摘 要： | 本文基于MCMC方法对三种双指数跳跃扩散模型进行了估计,并利用Hong and Li统计量对模型的表现和设定正确性与否给出实证分析,发现广义双指数跳跃扩散模型较接近国内深市的价格模型正确设定,从另一个角度说明深市存在非理性的过度反应行为。当然,结果也显示,模型还需要进一步考虑其他因素。
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| 关 键 词： | MCMC 双指数分布 跳跃扩散 模型设定 |
| 文章编号： | 1000-6249(2008)02-0003-019 |
Empirical Comparison of Three Double-Exponential-Jump-Diffusion Models |
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| Xiaoshu Liu.Empirical Comparison of Three Double-Exponential-Jump-Diffusion Models[J].South China journal of Economy,2008,5(2):64-72. |
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| Authors: | Xiaoshu Liu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | MCMC Double Exponential Distribution Jump diffusion Model Specification |
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