沪深300指数期货套利应用 |
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引用本文: | 罗利.沪深300指数期货套利应用[J].世界经济情况,2010(1):44-48. |
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作者姓名: | 罗利 |
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摘 要: | 和套期保值一样,套利是股指期货重要的交易策略之一,它的意义不仅在于可以强化市场有效性,可以增加市场流动性,也有利于使扭曲的价格关系恢复到正常水平。股指期货套利主要分为期现套利、跨期套利。本文在详细介绍了股指期货理论定价的基础上,分析了中国金融交易所仿真合约价格与沪深300指数现货价格间的套利机会,并探讨了关于股指期货套利头寸提前平仓的问题,最后针对指数现货构建和红利分发问题对套利的影响进行了总结。
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关 键 词: | 股指期货 期现套利 跨期套利 牛市套利 熊市套利 |
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