风险度量和投资组合构造的进一步实证 |
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引用本文: | 韦廷权.风险度量和投资组合构造的进一步实证[J].南开经济研究,2001(2):3-6,12. |
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作者姓名: | 韦廷权 |
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作者单位: | 财政部研究所 |
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摘 要: | 构造投资组合是资产管理基本内容,不同的风险度量方法可以构造不同的投资组合,何种度量方法理角效,学者们说法不一,本文主要运用方差、下方风险和风险价值三种度量方法进行风险度量和资产配置,试图通过实证的方式来比较三种风险度量方法在资产选择上的异同,本文实证的结果和前期国内学者的结论大有出入。
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关 键 词: | 投资组合 资产配置 风险度量 资产管理 风险收益理论 |
Some Further Evidence for the Measurement of Risk and Portfolio |
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Abstract: | |
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