| 抵押贷款支持证券定价的蒙特卡罗方法研究 |
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| 引用本文： | 陈永华,毕玉升.抵押贷款支持证券定价的蒙特卡罗方法研究[J].上海经济研究,2008(1):78-84. |
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| 作者姓名： | 陈永华 毕玉升 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学国际经济研究所,300071
2. 同济大学经管学院,200092 |
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| 摘 要： | 资产证券化目前已经成为我国金融市场管理层重点关注的业务,对抵押贷款证券化产品进行合理定价也成为金融机构的当务之急.在CIR随机利率模型和早偿模型的基础上,用蒙特卡罗模拟的方法,给出了抵押贷款支持证券的理论价格计算方法.同时分析了各种宏观因素和变量对抵押贷款支持证券的影响.
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| 关 键 词： | 证券化 抵押贷款支持证券 蒙特卡罗模拟 早偿 抵押贷款 支持 证券定价 蒙特卡罗方法 研究 Monte Carlo Simulation 影响 因素和变量 分析 计算方法 理论价格 蒙特卡罗模拟 随机利率模型 早偿 金融机构 合理定价 证券化产品 业务 重点 管理层 |
| 文章编号： | 1005-1309（2008）01-0078-07 |
| 收稿时间： | 2007-10-29 |
| 修稿时间： | 2007年10月29 |
Valuation of Mortgage-Backed Securities by Monte Carlo Simulation |
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| Chen Yonghua,Bi Yusheng.Valuation of Mortgage-Backed Securities by Monte Carlo Simulation[J].Shanghai Economic Review,2008(1):78-84. |
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| Authors: | Chen Yonghua Bi Yusheng |
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