宏观经济变量与股市关系的实证研究 |
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引用本文: | 姜小敏.宏观经济变量与股市关系的实证研究[J].中国经贸,2009(22):122-123. |
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作者姓名: | 姜小敏 |
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作者单位: | 东北财经大学研究生院,辽宁,大连,116023 |
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摘 要: | 现在人们普遍认为宏观经济变量是引起股票价格变动的重要因素之一。近年来,西方国内外学者不仅从理论上研究这些变量的影响作用,而且进行了实证分析。本文应用协整一一误差校正模型来分析它们之间的相互关系。协整理论建立在对单位根过程的分析基础之上,它是多元回归理论的自然延伸,同时也是套利定价定理的有益补充。
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关 键 词: | 宏观经济变量 单位根检验 Johansen协整检验 误差修正模型 |
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