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基于实物期权法的风险投资项目估价方法——一个文献综述
引用本文:周海林,. 基于实物期权法的风险投资项目估价方法——一个文献综述[J]. 华东经济管理, 2007, 21(9): 99-101
作者姓名:周海林  
作者单位:安徽财经大学,经济与金融学院,安徽,蚌埠,233030
摘    要:文章理清了实物期权及其在风险投资项目估价中应用的发展脉络,并提出了实物期权在风险投资项目估价应用中需要发展的地方。实物期权在风险投资项目估价中应用的发展,主要以标准的Black&Sc-holes期权定价模型为基础,结合风险投资的特点,从期权的期限、标的资产价值的分布假设、利率、执行价格、波动率等方面对标准的Black&Scholes期权定价模型进行修正。

关 键 词:实物期权  风险投资  Black & Scholes模型  成长性期权
文章编号:1007-5097(2007)09-0099-03
收稿时间:2007-04-19
修稿时间:2007-04-19

The Valuation of Venture Capital on Real Options:A Literature Review
ZHOU Hai-lin. The Valuation of Venture Capital on Real Options:A Literature Review[J]. East China Economic Management, 2007, 21(9): 99-101
Authors:ZHOU Hai-lin
Affiliation:School of Economics and Monetary; Anhui University of Finance & Economics; Bengbu 233030; China
Abstract:The paper attempts to offer a development line of the literatures in the field of real options,specifically of the literatures that deal with the areas of the valuation of venture capital,and put forward issues that future research should still focus on.The development of real option in the valuation of venture capital is the product of the combination of the standard Black & Scholes option pricing model and venture capital,which revised Black & Scholes option pricing model on the consideration of character...
Keywords:real option   venture capital   Black & Scholes model   growth option  
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